看漲期權(quán)價值和價格有區(qū)別嗎，看計算題好像是沒區(qū)別？

其他回答

• 月同學(xué)
  行權(quán)價格與看漲期權(quán)價格有什么區(qū)別行權(quán)價格的提高導(dǎo)致看漲期權(quán)價格上漲中的行權(quán)價格指什么為什么有這
  • C老師
    行權(quán)價格是執(zhí)行期權(quán)時候買入或賣出標(biāo)的物的價格，期權(quán)價格是購買期權(quán)時要付出的價格。
    
    第二句話有問題，行權(quán)價格的提高會使得看漲期權(quán)價格下跌。舉個例子，一個看漲期權(quán)標(biāo)的物是匯豐控股，現(xiàn)時股價85港幣，行權(quán)價格90港幣。意思是在期權(quán)到期前，買入期權(quán)的一方可以以90港幣的價格買入?yún)R豐控股的股票，無論當(dāng)時股價多少。所以當(dāng)股價高于90的時候，行使期權(quán)就有利可圖，因為你可以用90港幣買入市價高于90港幣的東西。再舉個極端的例子，如果股價是90港幣，行權(quán)價格是100000港幣，意思是在期權(quán)到期前，你可以以100000港幣的價格買入一股股票，無論當(dāng)時股票價格是多少。這個期權(quán)就幾乎完全賣不出去，因為誰都知道一個85港幣的股票不可能在幾個月的行權(quán)期內(nèi)漲到超過100000港幣。
    
    明白了上面這個例子，你就能理解行權(quán)價格對于期權(quán)價格的影響了。對于一個看漲期權(quán)來說，只有股價高于執(zhí)行價格時行權(quán)才有利可圖，所以執(zhí)行價格越高，股價越不容易超過行權(quán)價格，期權(quán)的價格就越低。
• 樂同學(xué)
  看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的區(qū)別
  • 陳老師

    "看漲期權(quán)，看漲期權(quán)又稱買進期權(quán)，買方期權(quán)買權(quán)，延買期權(quán)，或“敲進”，是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格買進一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利。

    看漲期權(quán)是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數(shù)量之特定交易標(biāo)的物的權(quán)利。看跌期權(quán)指期權(quán)買方按照一定的價格，在規(guī)定的期限內(nèi)享有向期權(quán)賣方出售商品或期貨的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。

    看跌期權(quán)又稱“空頭期權(quán)”、“賣權(quán)”和“延賣權(quán)”。在看跌期權(quán)買賣中，買入看跌的投資者是看好價格將會下降，所以買入看跌期權(quán)；而賣出看跌期權(quán)方則預(yù)計價格會上升或不會下跌。

    看漲期權(quán)本質(zhì)：看漲期權(quán)的執(zhí)行凈收入，稱為看漲期權(quán)的到期日價值，它等于標(biāo)的資產(chǎn)價格減去執(zhí)行價格的差額?？礉q期權(quán)的損益，是指看漲期權(quán)的到期日價值減去期權(quán)費(期權(quán)價格)后的剩余。

    看跌期權(quán)本質(zhì)：看跌期權(quán)的執(zhí)行凈收入，稱為看跌期權(quán)的到期日價值，它等于執(zhí)行價格減去標(biāo)的資產(chǎn)價格的差額。看跌期權(quán)的損益，是指看跌期權(quán)的到期日價值減去期權(quán)費后的剩余。

    兩者區(qū)別：賣出看漲期權(quán)”一方得到權(quán)利金，承擔(dān)無限風(fēng)險（風(fēng)險不可控制）；“買入看跌期權(quán)”一方支付權(quán)利金，但只承擔(dān)有限的風(fēng)險（如果價格上漲，不行權(quán)即可，損失的只是權(quán)利金）。"

• 魚同學(xué)
  期權(quán)價值和期權(quán)價格到底有沒有區(qū)別
  • 李老師
    期權(quán)價值是估算，預(yù)計期權(quán)價值為多少，是預(yù)期價值，并不準(zhǔn)確；
    期權(quán)價格是實時價格，在這一時間段內(nèi)，期權(quán)的實際現(xiàn)金價位。