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老師這里是不是口誤啦,買了股票應(yīng)該是同時再買看漲期權(quán)對沖吧?不是同時賣看漲期權(quán)對沖吧?
老師,50題 后半個 看漲期權(quán)空頭為什么期望標的資產(chǎn)價格增加...
看漲期權(quán)價值和價格有區(qū)別嗎,看計算題好像是沒區(qū)別...
老師,第18題為什么是一個看漲期權(quán)...
老師,我想知道第七題換算成那個單位是多少...
老師18題為啥選c啊...
老師你好 請問期權(quán)定價公式(bs模型)用背嗎...
老師,既然看漲期權(quán)多頭損失無限,收益有限,那出售看漲期權(quán)的人...
計算題是第二題 這個借款額咋算的呀...
請問最后一問這里買賣的方向是怎么確定的? 5.18-4+48...
為什么股票價格上漲時構(gòu)建的一份看漲期權(quán)的價值是1呢?期權(quán)合約...
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教師回復(fù): 可以按照這個來理解因為AB=0,所以矩陣B的列向量都是線性方程組AX=0的解;則矩陣B的列向量組的秩,不大于方程組AX=0的基礎(chǔ)解系的個數(shù),也就是說矩陣B的列向量組可以由AX=0 的基礎(chǔ)解系線性表示,所以R(B) <= n-R(A),故R(A)+R(B)小于等于n。
教師回復(fù): 是這么理解的:正項級數(shù)收斂就意味著它們加起來是等于一個常數(shù)的,而偶(奇)數(shù)項只是正項級數(shù)的一部分,那么它們加起來肯定也是一個常數(shù),所以是收斂的。嚴格的證明需要按照正項級數(shù)收斂的定義,用單調(diào)有界定理來證明。
教師回復(fù): 這里應(yīng)該套用的是ln1+x的公式,因為x趨于0的,然后可以把-x帶入
教師回復(fù): 這是個感嘆句,使用了倒裝,順過來說是 a day makes a difference. 某一天產(chǎn)生了重要的作用/ 某一天發(fā)生了一個變化。 用感嘆語氣,則是 某一天產(chǎn)生了多么大變化?。。骋惶旌推綍r非常不一樣);翻譯則調(diào)整表達為: 多么與眾不同的一天??! 多么特別的一天??!
教師回復(fù): x趨于0,cosx的極限是1,所以ln(cosx)=ln(1-1+cosx),等價無窮小為-1+cosx,也就是等價無窮小為-1/2 x^2