計算題看漲期權的第二題，這個借款額是怎么計算的？

計算題是第二題 這個借款額咋算的呀

黃同學
2021-11-24 10:14:21
閱讀量 274
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務，關于計算題看漲期權的第二題，這個借款額是怎么計算的？我的回答如下：

    同學你好，使用復制的方式對看漲期權定價時，買入看漲期權等同于買入delta=2/3只股票并借入X現(xiàn)金，其中delta=看漲期權的漲落/股價的漲落，如何求解應該借多少錢？買入1/3股股票到期末價值可能是100/3元或400/3元，比看漲期權的0和100都多了100/3元，所以我們應該借到恰好這么多錢的本息才剛好匹配，而借款量的現(xiàn)值就是 (100/3)/(1+10%)=50*delta/（1+10%）。

    如果對于該知識點仍有疑問，建議再復習一下羅斯教材《期權與公司理財》那一章節(jié)中的二叉樹期權模型，加深印象鞏固一下知識點。

    祝備考順利。


    以上是關于權益,看漲期權相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-24 16:01:16
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其他回答

  • 周同學
    買進看漲期權計算題
    • 湯老師
      這是期貨從業(yè)資格的基礎內(nèi)容考試題。
      該投資策略為買入寬跨式套利。
      最大虧損為：2+1=3(元)；所以盈虧平衡點1=60+3=63(元)；
      盈虧平衡點2=55-3=52(元)。
      樓主你可以看看“期貨faq私房菜”，里面有很多這樣的題型。
  • t同學
    買進看漲期權計算題
    • 寧老師
      這是期貨從業(yè)資格的基礎內(nèi)容考試題。
      該投資策略為買入寬跨式套利。
      最大虧損為：2+1=3(元)；所以盈虧平衡點1=60+3=63(元)；
      盈虧平衡點2=55-3=52(元)。
      樓主你可以看看“期貨faq私房菜”，里面有很多這樣的題型。
  • ?同學
    第五個問題，這個第7題的解析看不明白，長期借款項目金額怎么算？
    • A老師
      500000-15495=484505元，這個，是長期借款的初始入賬價值。500000*3%=15000元，這個是應付利息，484505*4%=19380.2元，這個是本期的財務費用。分錄 借：財務費用 19380.2 貸：應付利息 15000 長期借款-利息調(diào)整 4380.2 賬面金額=484505+4380.2=488885.2元
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