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“我要狀告證監(jiān)會(huì)。”2月10日，楊劍波對(duì)《證券市場(chǎng)周刊》記者說(shuō)，“我是被冤枉的！”
2013年8月16日，楊的身份還是光大證券（601788.SH）策略投資部總經(jīng)理。這天，他成為2013年最著名的光大烏龍指事件主角之一。2013年11月1日證監(jiān)會(huì)一紙?zhí)幜P，使該案漸歸沉寂。
證監(jiān)會(huì)決定沒(méi)收光大證券8月16日13時(shí)至14時(shí)22分之前對(duì)沖交易的非法所得，并處5倍罰款，共計(jì)5.23億元；停止除了固定收益、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)外的自營(yíng)業(yè)務(wù)，以及暫停審批其他新業(yè)務(wù)；對(duì)徐浩明、楊赤忠、沈詩(shī)光、楊劍波分別予以警告，罰款60萬(wàn)元并采取終身的證券市場(chǎng)禁入措施，并宣布為期貨市場(chǎng)禁止進(jìn)入者。
楊劍波訴中國(guó)證監(jiān)會(huì)的訴訟請(qǐng)求是，撤銷其做出的（2013）59號(hào)《行政處罰決定書(shū)》和（2013）20號(hào)《市場(chǎng)禁入決定書(shū)》。
此后，他接受《證券市場(chǎng)周刊》[*{7}*]采訪，開(kāi)啟烏龍指事件后從未曾打開(kāi)過(guò)的黑匣子：2013年8月16日這一天，光大證券策略投資部到底發(fā)生了什么——
烏龍指事發(fā)當(dāng)天中午，上交所、上海證監(jiān)局派員到光大證券調(diào)查，楊劍波向現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)管者匯報(bào)了當(dāng)日11時(shí)發(fā)生的情況，以及當(dāng)天下午開(kāi)市將進(jìn)行對(duì)沖交易，但后者未加阻止。
而本刊獲得的通訊記錄顯示，在被證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的內(nèi)幕交易時(shí)段，中金所一直與指揮對(duì)沖交易的楊劍波保持著密切的電話聯(lián)系，對(duì)沖交易在熱線狀態(tài)之下完成。
監(jiān)管者此前從未公示，錯(cuò)單交易信息即為內(nèi)幕信息。盡管《證券法》第七十五條和《期貨交易管理?xiàng)l例》第八十二條的兜底條款已經(jīng)授權(quán)并允許中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定除上述兩條未列舉的信息以外的情況內(nèi)幕信息。但問(wèn)題在于，證監(jiān)會(huì)該如何認(rèn)定？是秘而不宣、隨時(shí)出手，還是與時(shí)俱進(jìn)、廣而告之再行殺罰？尺度由誰(shuí)掌握？
2014年2月8日，楊劍波向北京市*9中級(jí)人民法院提起了訴訟。
14年前凱立勝訴證監(jiān)會(huì)一案的主辦律師北京中兆律師事務(wù)所李江重出江湖，又一次代理了狀告證監(jiān)會(huì)的行政案件。這次訴訟，有望進(jìn)一步推進(jìn)中國(guó)股市的制度建設(shè)。
交易室的監(jiān)管匯報(bào)
我們下午要做對(duì)沖
“今年的部門(mén)獎(jiǎng)金完了。”2013年8月16日上午11時(shí)15分，楊劍波腦子里閃過(guò)這樣一個(gè)念頭。
11時(shí)02分，光大策略投資部的交易員發(fā)起第三組ETF申贖套利交易，3分鐘之內(nèi)，ETF籃子的171只權(quán)重股成交了147只。11時(shí)05分08秒，交易員向程序員請(qǐng)教能不能通過(guò)使用“重下”功能對(duì)24只未成交股票進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)單？證監(jiān)會(huì)通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，程序員在交易員的電腦上演示并按下了“重下”按鈕。
“重下”按鈕一按，楊劍波的厄運(yùn)開(kāi)始了。存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的程序被啟動(dòng)了，這是楊劍波之前從未遇到過(guò)的狀況。交易員本想通過(guò)補(bǔ)單買(mǎi)入24只股票，被執(zhí)行為買(mǎi)入24組ETF籃子股票，報(bào)送訂單瞬間送至訂單執(zhí)行系統(tǒng)。中國(guó)石油（601857.SH）、中國(guó)石化（600028.SH）、工商銀行（601398.SH）等權(quán)重股瞬間觸及漲停，上交所的市場(chǎng)監(jiān)察系統(tǒng)于11時(shí)06分發(fā)出預(yù)警。一分鐘之內(nèi)，系統(tǒng)出現(xiàn)此類預(yù)警信息數(shù)十條。
“實(shí)時(shí)監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)，涉及的股票*5買(mǎi)方是光大證券的一個(gè)自營(yíng)賬戶。”上交所新聞發(fā)言人在8月25日證實(shí)。
11時(shí)07分，上交所市場(chǎng)監(jiān)察部問(wèn)詢光大證券負(fù)責(zé)人、合規(guī)總監(jiān)，得到的答復(fù)要么是自己不在公司，要么是暫不清楚情況。
11時(shí)10分，上交所市場(chǎng)監(jiān)察部與中金所監(jiān)查部進(jìn)行連線溝通。上交所新聞發(fā)言人證實(shí)，連線是根據(jù)確定的監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，啟動(dòng)了異常交易跨市場(chǎng)聯(lián)合監(jiān)管流程。
11時(shí)15分，上交所開(kāi)始啟動(dòng)對(duì)自身交易系統(tǒng)及行情系統(tǒng)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)交易所系統(tǒng)一切運(yùn)行正常。11時(shí)44分，它通過(guò)官方微博發(fā)布“截至目前為止，上交所系統(tǒng)運(yùn)行正常”的公開(kāi)信息。
當(dāng)上交所在緊張地同中金所溝通以及進(jìn)行系統(tǒng)自查的時(shí)候，光大證券策略投資部的交易員根據(jù)公司《策略交易部管理制度》中關(guān)于“系統(tǒng)故障導(dǎo)致交易異常時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行對(duì)沖交易”的規(guī)則，開(kāi)始賣空IF1309股指期貨合約。
11時(shí)20分，交易員將情況向楊劍波匯報(bào)后，楊立即將策略投資部交易出現(xiàn)的狀況向光大證券辦公室主任兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理沈詩(shī)光匯報(bào)。沈隨即報(bào)告光大證券總裁徐浩明：大盤(pán)暴漲可能和策略投資部的操作有關(guān)。
交易所在電話中要求光大證券盡快給出一個(gè)回復(fù)。11時(shí)40分左右，光大證券總裁徐浩明、計(jì)財(cái)部總經(jīng)理沈詩(shī)光、證券投資部總經(jīng)理?xiàng)畛嘀?、策略投資部總經(jīng)理?xiàng)顒Σㄒ约肮善弊誀I(yíng)一位負(fù)責(zé)人在徐浩明的辦公室召開(kāi)了一個(gè)臨時(shí)碰頭會(huì)。
“當(dāng)時(shí)，我晚到了約10分鐘，之前討論過(guò)什么問(wèn)題不清楚。我拿著一張紙和筆進(jìn)入會(huì)議室后，大家開(kāi)始討論流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的狀況和應(yīng)對(duì)措施。”楊劍波說(shuō)。
一個(gè)可怕的數(shù)據(jù)擺在光大高管們面前：在11時(shí)05分至07分之間，策略投資部系統(tǒng)報(bào)單規(guī)模達(dá)到686億元，其中進(jìn)入上交所系統(tǒng)的訂單有234億元，其中161.3億元訂單被上交所交易系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的“*3五檔即時(shí)成交剩余撤銷”的規(guī)則自動(dòng)取消。盡管如此，還是成交了72.7億元。按照證券清算規(guī)則，光大證券必須在第二個(gè)交易日（8月19日）的早上9點(diǎn)提供足夠的清算資金72.7億元。
流動(dòng)性難題將光大證券推向了生死關(guān)口。從《證券市場(chǎng)周刊》獲得的一份證監(jiān)會(huì)內(nèi)部材料顯示，彼時(shí)，光大證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比錯(cuò)單造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大得多，嚴(yán)重得多：若周一（8月19日）不能交收，光大證券將面臨存亡問(wèn)題。
該材料顯示，徐浩明召開(kāi)的碰頭會(huì)主要決定通過(guò)拆借以及降低其他交易部門(mén)的方向性交易頭寸的方法來(lái)提供流動(dòng)性。策略投資部風(fēng)險(xiǎn)中性的交易原理以及光大證券對(duì)該部門(mén)的定位，都明確要求策略投資部進(jìn)行對(duì)沖。
楊劍波遲到的這個(gè)五人碰頭會(huì)，提出了三個(gè)解決頭寸的方案：*9，自營(yíng)拋售部分股票套現(xiàn)；第二，賣空股指期貨合約、轉(zhuǎn)換并賣出ETF對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)；第三，向銀行借錢(qián)。會(huì)議決定楊劍波負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)沖交易，楊聽(tīng)聞三個(gè)方案后提前走出了會(huì)議室。
“當(dāng)時(shí)碰頭會(huì)的信息是拋售股票套現(xiàn)難度很大，按照光大證券以及策略投資部的規(guī)定，當(dāng)天下午必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。”楊劍波回憶當(dāng)天開(kāi)會(huì)的細(xì)節(jié)時(shí)說(shuō)，“當(dāng)時(shí)上交所的人來(lái)了，我要去將他們迎進(jìn)來(lái)。”
就在碰頭會(huì)商量頭寸時(shí)，上交所與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中證登上海公司”）進(jìn)行電話溝通，上交所提示中證登上海公司可能出現(xiàn)清算的風(fēng)險(xiǎn)。光大證券2013年上半年自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模為162.92億元，一旦72.7億元訂單進(jìn)行正常結(jié)算，光大證券面臨流動(dòng)性困難。很快，雙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)討論交收事宜。上交所新聞發(fā)言人透露當(dāng)時(shí)主要是“防范結(jié)算問(wèn)題引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”。
12時(shí)許，上交所的人抵達(dá)光大證券8層。楊劍波需將上交所兩位領(lǐng)導(dǎo)迎到8樓策略投資部交易室，上交所兩人走進(jìn)了交易室。
楊劍波回憶說(shuō)，交易所的領(lǐng)導(dǎo)在交易室問(wèn)楊發(fā)生了什么情況。
楊劍波回憶說(shuō)，當(dāng)時(shí)自己匯報(bào)說(shuō)系統(tǒng)出現(xiàn)了問(wèn)題，自動(dòng)生成了大量訂單。
在交易室短暫的交流后，楊劍波將上交所的人請(qǐng)進(jìn)自己在交易室旁邊的辦公室，上交所的人繼續(xù)問(wèn)楊劍波“接下來(lái)怎么做？”楊告訴上交所的人，下午將管理好風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行對(duì)沖交易。
上交所的人在楊劍波的辦公室短暫停留后，再次來(lái)到了交易室，上交所的一位女領(lǐng)導(dǎo)用三星手機(jī)在交易室拍了一張照片。大概幾分鐘的停留后離開(kāi)，再去同光大證券的高層進(jìn)行了會(huì)面。
“交易所的人到了一會(huì)后，上海證監(jiān)局的人就到了。”楊劍波回憶，上海證監(jiān)局的官員問(wèn)了同樣的問(wèn)題，自己再次重復(fù)下午要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
上交所和上海證監(jiān)局的官員還在徐浩明的辦公室時(shí)，楊劍波召集了策略投資部的所有人到交易室。他將10多人分成了三組，一組進(jìn)行股指期貨交易，一組進(jìn)行ETF交易，一組進(jìn)行測(cè)算。“當(dāng)時(shí)的ETF市場(chǎng)交易并不活躍，要降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，當(dāng)天不可能通過(guò)賣出ETF來(lái)完成。”楊劍波回憶當(dāng)時(shí)的情形，“為了完成下午的對(duì)沖交易，連銷售都用上了。”
“在下午開(kāi)盤(pán)前，你確信你已經(jīng)明確向上交所以及上海證監(jiān)局的官員提出下午你要進(jìn)行對(duì)沖交易？”面對(duì)記者的追問(wèn)，楊劍波非?？隙ǖ卣f(shuō)，“是的，我當(dāng)時(shí)對(duì)他們說(shuō)的是下午要進(jìn)行對(duì)沖交易。”
中金所五次來(lái)電
熱線上的對(duì)沖交易
2013年8月16日13時(shí)，楊劍波開(kāi)始進(jìn)行對(duì)沖交易。
證監(jiān)會(huì)在2013年8月30日公布的調(diào)查結(jié)果顯示，8月16日13時(shí)開(kāi)始至14時(shí)22分，光大證券賣空IF1309、IF1312股指期貨合約共6240張，獲利7414萬(wàn)元，同時(shí)，轉(zhuǎn)換并賣出180ETF基金2.63億份、50ETF基金6.89億份，規(guī)避損失1307萬(wàn)元。14時(shí)22分以后，光大證券繼續(xù)賣空IF1309股指期貨合約。
14時(shí)22分，證監(jiān)會(huì)認(rèn)定光大證券內(nèi)幕交易的時(shí)間分界線。
楊劍波在組織全部門(mén)進(jìn)行對(duì)沖交易期間，14時(shí)22分之前到底發(fā)生了什么事情？上交所新聞發(fā)言人提供的信息顯示，11時(shí)45分，上交所相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人分別致電光大證券信息披露、合規(guī)、信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，要求立即查明原因，及時(shí)報(bào)告有關(guān)情況。12時(shí)，光大證券有關(guān)負(fù)責(zé)人回電上交所稱其策略交易系統(tǒng)可能存在故障，具體情況仍在核查。上交所的發(fā)言人說(shuō)，上交所之后多次以電話和短信方式聯(lián)系光大證券董秘、證券事務(wù)代表等人，督促公司盡速核實(shí)、及時(shí)公告，同時(shí)考慮停牌。
12時(shí)42分，光大證券因“重大事項(xiàng)未公告”申請(qǐng)停牌，上交所依據(jù)《上市規(guī)則》實(shí)施半天停牌操作，并要求光大證券進(jìn)一步發(fā)布提示性公告說(shuō)明事件原因。12時(shí)50分，上交所再次致電光大證券負(fù)責(zé)人，督促其下午開(kāi)市前公告相關(guān)情況。隨后，上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人又持續(xù)多次督促光大證券立即發(fā)布提示性公告、說(shuō)明事件及其原因。14時(shí)19分，光大證券通過(guò)上交所官方網(wǎng)發(fā)布公告，公司策略投資部門(mén)自營(yíng)業(yè)務(wù)在使用其獨(dú)立的套利系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，公司正在進(jìn)行相關(guān)核查和處置工作，并稱公司其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持正常。
證監(jiān)會(huì)的處罰結(jié)果認(rèn)定，光大證券異常交易事件不僅對(duì)光大證券自身的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)有重要影響，而且直接影響了證券市場(chǎng)的正常秩序和造成了股票價(jià)格的大幅波動(dòng)。根據(jù)上交所的統(tǒng)計(jì)，11時(shí)05分至11時(shí)07分，上證綜指短時(shí)間內(nèi)上漲5.96%；11時(shí)07分至11時(shí)15分，股指從2198點(diǎn)回落至2103點(diǎn)，漲幅收窄至1.01%；11時(shí)15分至11時(shí)30分，股指從2103點(diǎn)上漲至2148點(diǎn)，漲幅3.19%。13時(shí)至14時(shí)19分光大證券發(fā)布公告，股指從2148點(diǎn)回落至2082點(diǎn)，漲幅收窄至0.01%。證監(jiān)會(huì)認(rèn)為光大證券的異常交易導(dǎo)致的股市波動(dòng)影響了投資者對(duì)權(quán)重股票、ETF和股指期貨的投資決策，屬于《證券法》第75條、《期貨交易管理?xiàng)l例》第82條規(guī)定的證券、期貨市場(chǎng)內(nèi)幕信息。
證監(jiān)會(huì)認(rèn)定，14時(shí)22分公告前，光大證券知悉市場(chǎng)異動(dòng)的真正原因，公眾投資者并不知情。在此情況下，光大證券本應(yīng)戒絕交易，待內(nèi)幕信息公開(kāi)以后再合理避險(xiǎn)。光大證券在內(nèi)幕信息依法披露前即著手反向交易，明顯違反了公平交易的原則。據(jù)此，光大證券在8月16日13時(shí)（公司高管層決策后）至14時(shí)22分轉(zhuǎn)換并賣出50ETF、180ETF基金以及賣空IF1309、IF1312股指期貨合約，構(gòu)成《證券法》第202條和《期貨交易管理?xiàng)l例》第70條所述的內(nèi)幕交易行為。
光大證券的策略投資部交易量一直很大，同中金所關(guān)系融洽，但是，在盤(pán)中交易時(shí)很少接到中金所的電話?！蹲C券市場(chǎng)周刊》[*{7}*]獲得的一份電話記錄顯示，2013年8月16日下午，楊劍波進(jìn)行對(duì)沖交易期間，中金所與他一直保持熱線通話。
13時(shí)08分，中金所給楊劍波打了*9個(gè)電話，時(shí)長(zhǎng)1分30秒。“在交易過(guò)程中的一次通話中，對(duì)方說(shuō)，你們今天的交易和平時(shí)不太一樣。”楊劍波回憶中金所來(lái)電時(shí)的情景說(shuō)，“當(dāng)時(shí)我告訴對(duì)方，我們今天確實(shí)出了一點(diǎn)狀況，在做風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)沖。”
據(jù)楊的回憶，對(duì)方問(wèn)他，“你們是不是要對(duì)沖大約一萬(wàn)張左右的頭寸？” “我一聽(tīng)對(duì)方是個(gè)行家，不轉(zhuǎn)換賣出ETF，一萬(wàn)張正好是72億元，我告訴對(duì)方，下午確實(shí)要進(jìn)行對(duì)沖交易。”
楊回憶說(shuō)，當(dāng)時(shí)對(duì)方告訴他，中金所已經(jīng)同上交所進(jìn)行了熱線溝通，對(duì)光大證券上午發(fā)生的情況有所了解。楊劍波說(shuō)，通話最后，中金所的人還在電話中提醒，“你們能不能對(duì)沖的時(shí)候注意點(diǎn)，空單不要下得太猛？”
13時(shí)17分，中金所同一個(gè)電話再次直接打給楊劍波本人，這次通話1分26秒。14時(shí)07分，中金所打進(jìn)兩個(gè)電話，*9次12秒，第二次通話時(shí)長(zhǎng)40秒。14時(shí)31分，中金所致電楊劍波，通話時(shí)長(zhǎng)1分09秒。15時(shí)06分，中金所打給楊劍波的通話時(shí)長(zhǎng)28秒。
頻繁的電話到底談了什么？楊劍波回憶說(shuō)，大約在14時(shí)至15時(shí)之間，中金所監(jiān)查部的負(fù)責(zé)人也和自己通了電話，主要涉及光大證券策略投資部對(duì)沖的原因（主要是談11時(shí)出現(xiàn)的異常交易）、對(duì)沖目的（風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖）、對(duì)沖情況（光大證券可以對(duì)沖1萬(wàn)張左右）。
也就是說(shuō)，除了中午向上交所、上海證監(jiān)局匯報(bào)了光大證券當(dāng)天下午要進(jìn)行的對(duì)沖之外，在當(dāng)天下午的交易過(guò)程中，中金所同指揮對(duì)沖交易的楊劍波保持熱線通話。
“當(dāng)時(shí)ETF交易量太小，中金所提醒股指期貨交易不能太猛，為了降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，我們的財(cái)務(wù)在ETF和股指期貨兩組人之間進(jìn)行緊張測(cè)算。”楊劍波回憶說(shuō)，“后來(lái)沒(méi)有一家銀行借錢(qián)給光大證券，聽(tīng)到消息時(shí)我才深切地體會(huì)到雷曼兄弟死亡時(shí)的恐懼，金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有流動(dòng)性，精英也只有死亡一條路。”
上交所新聞發(fā)言人在8月25日的“8.16事件發(fā)布會(huì)”上證實(shí)，當(dāng)天11時(shí)10分，中金所同上交所進(jìn)行了溝通，雙方當(dāng)即就啟動(dòng)了異常交易垮市場(chǎng)聯(lián)合監(jiān)管流程。
“在當(dāng)天下午交易期間內(nèi)，你們多次通話，中金所是否對(duì)你們的對(duì)沖交易提出異議？”面對(duì)記者的追問(wèn)，楊劍波很肯定地回答說(shuō)，“在當(dāng)天下午的整個(gè)交易過(guò)程中，中金所多次電話并沒(méi)有提出任何異議，除了知道我們要進(jìn)行對(duì)沖交易，不但沒(méi)有提出異議，相反讓我們別太猛。”楊劍波回憶整個(gè)交易過(guò)程，“事后外界對(duì)我們當(dāng)天的對(duì)沖技術(shù)評(píng)價(jià)是堪稱完美。”
證監(jiān)會(huì)兩派調(diào)查組
上面已經(jīng)有了定論
8月19日，楊劍波的手機(jī)被證監(jiān)會(huì)調(diào)查組的人拿走了。
“8月16日事發(fā)當(dāng)天，一直是上交所、中金所和上海證監(jiān)局的人來(lái)光大證券調(diào)查，到了8月19日，證監(jiān)會(huì)稽查大隊(duì)的人就到了上海。”楊回憶，證監(jiān)會(huì)派出的*9調(diào)查組到公司就拿走了自己的手機(jī)。調(diào)查給手機(jī)里的信息進(jìn)行了拷貝，很快就把手機(jī)還給了楊劍波。
8月16日是一個(gè)星期五，按慣例證監(jiān)會(huì)有記者見(jiàn)面會(huì)，對(duì)一周的重大信息進(jìn)行發(fā)布或者答疑。光大烏龍指事件自然成為當(dāng)天記者們關(guān)注的焦點(diǎn)，《證券市場(chǎng)周刊》記者向證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人提問(wèn)當(dāng)天的調(diào)查進(jìn)展，回答是，“目前上交所和上海證監(jiān)局正抓緊對(duì)光大證券異常交易的原因展開(kāi)調(diào)查。”
本刊了解到，烏龍指事發(fā)當(dāng)天，北京高層就高度關(guān)切事件的進(jìn)展。
8月18日，證監(jiān)會(huì)破例在周日召開(kāi)臨時(shí)新聞發(fā)布會(huì)，公布了初步調(diào)查結(jié)果：光大證券自營(yíng)的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分，存在程序調(diào)用錯(cuò)誤、額度控制失效等設(shè)計(jì)缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導(dǎo)致生成巨量市價(jià)委托訂單，直接發(fā)送至上交所，累計(jì)申報(bào)買(mǎi)入234億元，實(shí)際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。
證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人說(shuō)，光大證券該項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問(wèn)題較多，上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停相關(guān)業(yè)務(wù)，責(zé)成公司整改，進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任追究。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)光大證券正式立案調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法做出嚴(yán)肅處理，及時(shí)向社會(huì)公布。證監(jiān)會(huì)決定派出調(diào)查組赴上海調(diào)查。
幾乎同時(shí)，光大證券在上?？偛空匍_(kāi)記者會(huì)，通報(bào)的情況同證監(jiān)會(huì)一樣。在發(fā)布會(huì)上，光大高層承認(rèn)本次事件導(dǎo)致8月16日光大證券“權(quán)益類證券及證券衍生品/凈資本”指標(biāo)超過(guò)了100%的監(jiān)管紅線，可能因此事件面臨監(jiān)管部門(mén)的警示或處罰，從而可能影響光大證券業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
“當(dāng)時(shí)是周末，證監(jiān)會(huì)*9撥調(diào)查的人是周一找自己的。”楊劍波回憶，證監(jiān)會(huì)*9調(diào)查組的人拷貝手機(jī)信息后未發(fā)現(xiàn)異常情況，倒是有不少的關(guān)切短信。“當(dāng)時(shí)稽查大隊(duì)的人還開(kāi)玩笑說(shuō)我人品不錯(cuò)。”楊回憶說(shuō)。
記者獲得的一份調(diào)查組拷貝記錄顯示，8月15日22時(shí)31分，楊劍波通過(guò)17951撥打了一個(gè)189的長(zhǎng)途電話，通話時(shí)長(zhǎng)6分13秒。到8月16日9時(shí)12分，楊劍波接聽(tīng)了一個(gè)33秒的電話后，到烏龍指發(fā)生之前，楊劍波接聽(tīng)了三個(gè)電話，一個(gè)座機(jī)兩個(gè)手機(jī)。從11時(shí)16分到17時(shí)，楊劍波的手機(jī)一共有54個(gè)通訊信息，其中10個(gè)通訊信息是楊劍波主動(dòng)發(fā)出，44個(gè)是被動(dòng)接收，包括中金所的5個(gè)來(lái)電。在通話記錄中，通話時(shí)長(zhǎng)絕大多數(shù)不超過(guò)30秒，顯得非常匆忙。相反，中金所的5個(gè)來(lái)電中有3個(gè)超過(guò)1分鐘。
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